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By Irmelind R. Koch

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Vgl. zu den Mindestanforderungen Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2004), Absatz 387-537. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten der internen Ratingklassen müssen mindestens 0,03 Prozent betragen, ebenda, Absatz 285. 99 Die Werte der übrigen, für die Berechnung der Risikogewichte relevanten Risikokomponenten werden im IRB-Basisansatz von der Bankenaufsicht vorgegeben. Dazu gehören zum Beispiel die Verlustquote bei Ausfall (loss given default, LGD), das heißt die Höhe des Verlustes in Prozent der Höhe der ausstehenden Forderung zum Zeitpunkt des Kreditausfalls und die effektive Restlaufzeit (maturity, M).

Zum einen handelt es sich um die standardisierte Messung des Kreditrisikos auf der Grundlage von Ratings externer Bonitätsbeurteilungsinstitute (Standardansatz respektive standardised approach) und zum anderen um die internen Ratingsysteme der Banken (IRB-Ansätze, internal ratings based approach, das heißt auf bankinternen Ratings basierend87). 89 In Tabelle 1 sind diese Risikogewichte am Beispiel der Notation von Standards & Poor`s und die daraus resultierende Eigenmittelbindung aufgeführt. 86 87 88 89 Unter einem Unternehmenskredit versteht der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht grundsätzlich die Schuld eines Unternehmens wie beispielsweise einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, die vorrangig aus den laufenden Unternehmensgeschäften rückzahlbar ist, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2001), Absatz 153.

Hillen (2004), S. 337-363; Naumann (2004), S. 365-377; Paul (2004), S. ; Schulte-Mattler/von Kenne (2004), S. ; Buchholz (2005), S. 589-611 und Schwarzhaupt (2005), S. 411-427 zu Säule drei. Vgl. zu den vorgenommenen Anpassungen Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2004), Absatz 41 mit Verweis auf die Absätze 37-39 und 43. Vgl. ebenda, Absatz 5. Die durchschnittlichen Kapitalanforderungen im Gesamtsystem sollten zwar risikosensitiver ausgestaltet, aber im Vergleich zu Basel I weitgehend konstant gehalten werden, Hofmann/Pluto (2005), S.

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